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量子力学とデリヴァティヴ

先週の相場の動きは私の読みどおりだったので、少々ゲインを得ることができた。で、今勉強しているのはオプション取り引き。これらはデリヴァティヴと呼ばれ、金融工学の研究の対象ともなっている。

面白いのは基礎になる数学は日本の確率論の大家伊藤清氏の確率微分方程式であり、実はこれはサイバネティクスのウィナーの理論の発展でもある。そしてネルソンは古典力学の運動方程式にこのウィナーのホワイトノイズを遥動項として入れ、伊藤の定理を適用するとシュレーディンガーの波動方程式が導けることを示した。古典力学から量子力学の基礎方程式が導ける！これは実に面白いことである。

で、デリヴァティヴの基礎方程式も伊藤型の確率微分方程式であり、これを導いたのがブラック&ショールズである。量子力学と株式相場の共通性−これが数学の醍醐味である。趣味と実益を兼ねて、しばらくエンジョイすることができそうだ（もちろんログハウスの資金にするのだ・・・）。